Daftar isi :

PELATIHAN MARKET RISK MANAGEMENT TO SUPPORT TREASURY BUSINESS

TRAINING TENTANG MARKET RISK MANAGEMENT TO SUPPORT TREASURY BUSINESS

DESKRIPSI

Pemahaman menyeluruh terhadap bisnis Treasury penting fungsinya untuk memberi arahan yang jelas terhadap kerangka kerja resiko pasar dan memberikan langkah-langkah bagaimana pembuatan proposal limit. Selain itu juga bisa untuk mengetahui bagaimana manajemen resiko melakukan pengkajian dan memberikan proper rekomendasi, dan juga mengetahui bagaimana cara melakukan eskalasi limit saat limit terlampaui dan penambahan / perpanjangan limit. Pemahaman itu juga meliputi kajian terhadap produk yang kompleks dan bagaimana cara pendistribusian limit dan cara mengelola diantara desk-desk di Treasury.

Melalui training ini Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara singkat mengenai pada area kritis di resiko pasar, bagaimana melakukan analisa pada resiko pasar yang terkandung dalam produk-produk Treasury yang kompleks ( seperti : FX Derivatives, Fixed Income, Option, Swap, Cross Currency Swap, Interest Rate Swap, Cap/Floor/Collar ), Memberi pemahaman bagaimana untuk melakukan pemisahan antara Buku Trading dan Banking Book (Tnvestment Book), Serta Memberikan arahan dalam melakukan pembuatan model Resoko Suku Bunga dalam Banking Book dan Memberikan arahan dalam pembuatan Profil Resiko Pasar, serta Pemahaman terhadap dan criteria lindung nilai

MATERI MARKET RISK MANAGEMENT TO SUPPORT TREASURY BUSINESS

MARKET RISK MANAGEMENT & MARKET RISK LIMIT FRAMEWORK

Definition & Background
Role on Market Risk
Market Risk Organization
Clear Segregation between Trading and Investment Book
Market Risk on Supporting The Treasury Business
Market Risk Factors
Market Risk Limit Type
Limit Escalation & Extension Framework
Introduction on Treasury Control Unit (Middle Office Function)
Hedge Accounting

INTRODUCTION ON TREASURY BUSINESS

Treasury’s Role, Strategy & Organization
Overview on Market Risk on Treasury Product (Common Product & Derivatives)

SIMULATION ON PERFORMING THE TREASURY PORTFOLIO TRADING LIMIT

Risk vs Return Trade Off
The Risk Appetite
Alert versus Limit
Treasury’s Proposal
Assessment from Market Risk
Case Study 1 : Simulation on Performing The Trading Limit on Excell Spreadsheet
Case Study 2 : Simulation on Performing The Banking Book Alert Triggers & Guidelines

HOW TO MANAGE THE INTEREST RATE RISK ON BANKING BOOK

IRR Spreadsheet Modeling
Building the Assumptions
Bucket Tenor Determination
Interpolation / Extrapolation
PV01 Modeling
NII sensitivity Modeling
IRR Reporting

HOW TO PERFORM THE MARKET RISK STRESS TEST

Static Stress Test : Stress on Yield Curve
Dynamic Stress : Using VaR methodology
Interpretation the Stress Result

EXCELL SPREAD SHEETS INCLUDES

IRR Spreadsheet Modeling (NII sensitivity Modeling)
PV01 Method Calculation
Duration & Convexity Method Calculation
Value at Risk (VaR) Model
Greeks & Fair Value Calculation
Garman Kohlagen Model
Black Scholes Model
Stress Test Form – FSAP – Guidance
Others

PESERTA

Pelatihan ini sangat tepat diikuti oleh para staf di Treasury, Market Risk / Risk Mgmt, Internal Audit, ALM management dan Accounting

METODE

* Presentation,
* Discussion,
* Case Study,
* Evaluation,
* Post-Test & Pre-Test

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Market Risk Management To Support Treasury Business ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Market Risk Management To Support Treasury Business baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2026 :

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026
Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 4 – 5 Maret 2026
Batch 4 : 1 – 2 April 2026 8 – 9 April 2026 15 – 16 April 2026 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 12 – 13 Mei 2026 19 – 20 Mei 2026 25 – 26 Mei 2026
Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 9 – 10 Juni 2026 18 – 19 Juni 2026 23 – 24 Juni 2026
Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 14 – 15 Juli 2026 21 – 22 Juli 2026 28 – 29 Juli 2026
Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 11 – 12 Agustus 2026 18 – 19 Agustus 2026 26 – 27 Agustus 2026
Batch 9 : 1 – 2 September 2026 8 – 9 September 2026 15 – 16 September 2026 22 – 23 September 2026
Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 13 – 14 Oktober 2026 20 – 21 Oktober 2026 27 – 28 Oktober 2026
Batch 11 : 3 – 4 November 2026 10 – 11 November 2026 17 – 18 November 2026 24 – 25 November 2026
Batch 12 : 15 – 16 Desember 2026

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

Jakarta :
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Malang
Bali
Lombok

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.