MARKET RISK MANAGEMENT TO SUPPORT TREASURY BUSINESS

PELATIHAN MARKET RISK MANAGEMENT TO SUPPORT TREASURY BUSINESS

TRAINING MARKET RISK MANAGEMENT TO SUPPORT TREASURY BUSINESS

MARKET RISK MANAGEMENT TO SUPPORT TREASURY BUSINESS

DESKRIPSI PELATIHAN MARKET RISK MANAGEMENT

Pemahaman menyeluruh terhadap bisnis Treasury penting fungsinya untuk memberi arahan yang jelas terhadap kerangka kerja resiko pasar dan memberikan langkah-langkah bagaimana pembuatan proposal limit. Selain itu juga bisa untuk mengetahui bagaimana manajemen resiko melakukan pengkajian dan memberikan proper rekomendasi, dan juga mengetahui bagaimana cara melakukan eskalasi limit saat limit terlampaui dan penambahan / perpanjangan limit. Pemahaman itu juga meliputi kajian terhadap produk yang kompleks dan bagaimana cara pendistribusian limit dan cara mengelola diantara desk-desk di Treasury.

Melalui training ini Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara singkat mengenai pada area kritis di resiko pasar, bagaimana melakukan analisa pada resiko pasar yang terkandung dalam produk-produk Treasury yang kompleks ( seperti : FX Derivatives, Fixed Income, Option, Swap, Cross Currency Swap, Interest Rate Swap, Cap/Floor/Collar ), Memberi pemahaman bagaimana untuk melakukan pemisahan antara Buku Trading dan Banking Book (Tnvestment Book), Serta Memberikan arahan dalam melakukan pembuatan model Resoko Suku Bunga dalam Banking Book dan Memberikan arahan dalam pembuatan Profil Resiko Pasar, serta Pemahaman terhadap dan criteria lindung nilai

MATERI TRAINING MARKET RISK MANAGEMENT

MARKET RISK MANAGEMENT & MARKET RISK LIMIT FRAMEWORK
* Definition & Background
* Role on Market Risk
* Market Risk Organization
* Clear Segregation between Trading and Investment Book
* Market Risk on Supporting The Treasury Business
* Market Risk Factors
* Market Risk Limit Type
* Limit Escalation & Extension Framework
* Introduction on Treasury Control Unit (Middle Office Function)
* Hedge Accounting

INTRODUCTION ON TREASURY BUSINESS
* Treasury’s Role, Strategy & Organization
* Overview on Market Risk on Treasury Product (Common Product & Derivatives)

SIMULATION ON PERFORMING THE TREASURY PORTFOLIO TRADING LIMIT
* Risk vs Return Trade Off
* The Risk Appetite
* Alert versus Limit
* Treasury’s Proposal
* Assessment from Market Risk
* Case Study 1 : Simulation on Performing The Trading Limit on Excell Spreadsheet
* Case Study 2 : Simulation on Performing The Banking Book Alert Triggers & Guidelines

HOW TO MANAGE THE INTEREST RATE RISK ON BANKING BOOK
* IRR Spreadsheet Modeling
* Building the Assumptions
* Bucket Tenor Determination
* Interpolation / Extrapolation
* PV01 Modeling
* NII sensitivity Modeling
* IRR Reporting

HOW TO PERFORM THE MARKET RISK STRESS TEST
* Static Stress Test : Stress on Yield Curve
* Dynamic Stress : Using VaR methodology
* Interpretation the Stress Result

EXCELL SPREAD SHEETS INCLUDES
* IRR Spreadsheet Modeling (NII sensitivity Modeling)
* PV01 Method Calculation
* Duration & Convexity Method Calculation
* Value at Risk (VaR) Model
* Greeks & Fair Value Calculation
* Garman Kohlagen Model
* Black Scholes Model
* Stress Test Form – FSAP – Guidance
* Others

PESERTA PELATIHAN MARKET RISK MANAGEMENT

Pelatihan ini sangat tepat diikuti oleh para staf di Treasury, Market Risk / Risk Mgmt, Internal Audit, ALM management dan Accounting

METODE TRAINING MARKET RISK MANAGEMENT

* Presentation,
* Discussion,
* Case Study,
* Evaluation,
* Post-Test & Pre-Test

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2024 :

  • Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
  • Batch 2 : 07 – 08 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
  • Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
  • Batch 4 : 09 – 10 April 2024 | 13 – 24 April 2024
  • Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 22 – 23 Mei 2024
  • Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 29 Juni 2024
  • Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
  • Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
  • Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
  • Batch 10 : 18 – 19 Oktober 2024 | 15 – 16 Oktober 2024
  • Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
  • Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

  • Jakarta :
  • Bandung
  • Yogyakarta
  • Surabaya
  • Malang
  • Bali
  • Lombok

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.

Fasilitas Pelatihan di transform-mpi.com:

  1. Penjemputan dari Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal.
  2. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, Flashdisk, dll).
  3. Transportasi Peserta ke tempat pelatihan.
  4. 2x Coffe Break & 1 Lunch (Makan Siang).
  5. Training Room Full AC and Multimedia.
  6. Free Bag or Bagpackers (Tas Training).
  7. Softfile Foto Training
  8. Sertifikat Pelatihan.
  9. Souvenir Exclusive.